Нажмите здесь, чтобы получить PDF-файл этого сообщения
Критерий Келли – это научный метод азартных игр, использующий формулу для определения размера ставок, которая математически вычисляет правильный размер позиции для размещения ставки на основе шансов. Размер ставки Келли рассчитывается путем оптимизации прогнозируемого значения логарифма богатства, что эквивалентно максимизации ожидаемых геометрических темпов роста ставки капитала. Критерий Келли – это формула, используемая для ставок на заранее установленную долю счета. В реальном времени это может показаться нелогичным.
Формула Келли: Келли% = W – (1-W) / R, где:
- Келли% = процент капитала, который будет вложен в одну сделку.
- W = Исторический процент выигрыша торговой системы.
- R = историческое среднее соотношение выигрышей / проигрышей.
Вот статистика, необходимая трейдерам для расчета критерия Келли:
- Вы можете использовать данные из ваших торговых записей или данные тестирования на истории для своей системы для расчета критерия Келли.
- Вероятность выигрыша вашей системы – это ваша «W».
- Соотношение выигрышей и проигрышей вашей системы – это ваша буква «R».
- Эти числа являются входными данными в приведенное выше уравнение Келли для расчета размера ставки.
- Процент Келли – это то, что возвращает уравнение.
Для ставки на равные деньги критерий Келли вычисляет процент размера ставки путем умножения процентного шанса на выигрыш на два, а затем вычитания единицы. Таким образом, для ставки с 70% шансом на победу (или 0,7 вероятностью) удвоение 0,7 равняется 1,4, из которого вы вычитаете 1, оставляя 0,4 в качестве оптимального размера ставки: 40% доступных средств. – Википедия
Чтобы посмотреть калькулятор ставок по критерию Келли, щелкните здесь.
