Трейдинг без границ

Ваши вопросы, наши ответы

Menu
Menu

Калькулятор критерия Келли | Новый трейдер U

Posted on November 4, 2020 by admin


Нажмите здесь, чтобы получить PDF-файл этого сообщения

Критерий Келли – это научный метод азартных игр, использующий формулу для определения размера ставок, которая математически вычисляет правильный размер позиции для размещения ставки на основе шансов. Размер ставки Келли рассчитывается путем оптимизации прогнозируемого значения логарифма богатства, что эквивалентно максимизации ожидаемых геометрических темпов роста ставки капитала. Критерий Келли – это формула, используемая для ставок на заранее установленную долю счета. В реальном времени это может показаться нелогичным.

Формула Келли: Келли% = W – (1-W) / R, где:

  • Келли% = процент капитала, который будет вложен в одну сделку.
  • W = Исторический процент выигрыша торговой системы.
  • R = историческое среднее соотношение выигрышей / проигрышей.

Вот статистика, необходимая трейдерам для расчета критерия Келли:

  1. Вы можете использовать данные из ваших торговых записей или данные тестирования на истории для своей системы для расчета критерия Келли.
  2. Вероятность выигрыша вашей системы – это ваша «W».
  3. Соотношение выигрышей и проигрышей вашей системы – это ваша буква «R».
  4. Эти числа являются входными данными в приведенное выше уравнение Келли для расчета размера ставки.
  5. Процент Келли – это то, что возвращает уравнение.

Для ставки на равные деньги критерий Келли вычисляет процент размера ставки путем умножения процентного шанса на выигрыш на два, а затем вычитания единицы. Таким образом, для ставки с 70% шансом на победу (или 0,7 вероятностью) удвоение 0,7 равняется 1,4, из которого вы вычитаете 1, оставляя 0,4 в качестве оптимального размера ставки: 40% доступных средств. – Википедия

Чтобы посмотреть калькулятор ставок по критерию Келли, щелкните здесь.

Калькулятор критерия Келли

Related posts:

  1. Объяснение стратегии мартингейла | Новый трейдер U
  2. Игра на фондовом рынке для трейдеров
  3. Объяснение тестирования портфолио | Новый трейдер U
  4. Знаете ли вы, что такое риск?

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Python for Trading Series – Part 2
  • Текущее портфолио Билла Акмана на 2020 год
  • Свечной узор: медвежий кикер | Новый трейдер U
  • Котировки Бенджамина Грэма для инвесторов
  • Паттерн Три свечи вверх

Recent Comments

    Archives

    • January 2021
    • December 2020
    • November 2020

    Categories

    • Трейдинг

    Meta

    • Log in
    • Entries feed
    • Comments feed
    • WordPress.org
    ©2021 Трейдинг без границ | Design: Newspaperly WordPress Theme